Сравнение EXS2.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).
EXS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 6 апр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXS2.DE или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между EXS2.DE и ^NDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и ^NDX
Основные характеристики
EXS2.DE:
0.92
^NDX:
1.25
EXS2.DE:
1.37
^NDX:
1.72
EXS2.DE:
1.16
^NDX:
1.23
EXS2.DE:
0.62
^NDX:
1.71
EXS2.DE:
3.39
^NDX:
5.85
EXS2.DE:
3.87%
^NDX:
3.97%
EXS2.DE:
14.32%
^NDX:
18.58%
EXS2.DE:
-77.11%
^NDX:
-82.90%
EXS2.DE:
-5.79%
^NDX:
-2.53%
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.77% против 17.16% соответственно.
EXS2.DE
12.28%
4.69%
14.52%
11.93%
2.79%
8.77%
^NDX
2.86%
-1.09%
9.60%
20.05%
18.05%
17.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXS2.DE и ^NDX
EXS2.DE
^NDX
Сравнение EXS2.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и ^NDX
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -77.11%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) составляет 3.87%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.