PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXS2.DE с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXS2.DE и ^NDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EXS2.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.03%
9.60%
EXS2.DE
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXS2.DE:

0.92

^NDX:

1.25

Коэф-т Сортино

EXS2.DE:

1.37

^NDX:

1.72

Коэф-т Омега

EXS2.DE:

1.16

^NDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

EXS2.DE:

0.62

^NDX:

1.71

Коэф-т Мартина

EXS2.DE:

3.39

^NDX:

5.85

Индекс Язвы

EXS2.DE:

3.87%

^NDX:

3.97%

Дневная вол-ть

EXS2.DE:

14.32%

^NDX:

18.58%

Макс. просадка

EXS2.DE:

-77.11%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

EXS2.DE:

-5.79%

^NDX:

-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, EXS2.DE показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.77% против 17.16% соответственно.


EXS2.DE

С начала года

12.28%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

14.52%

1 год

11.93%

5 лет

2.79%

10 лет

8.77%

^NDX

С начала года

2.86%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

9.60%

1 год

20.05%

5 лет

18.05%

10 лет

17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXS2.DE и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXS2.DE
Ранг риск-скорректированной доходности EXS2.DE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXS2.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS2.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS2.DE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS2.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS2.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXS2.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXS2.DE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.501.08
Коэффициент Сортино EXS2.DE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.821.51
Коэффициент Омега EXS2.DE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.20
Коэффициент Кальмара EXS2.DE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.271.46
Коэффициент Мартина EXS2.DE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.524.95
EXS2.DE
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа EXS2.DE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS2.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.50
1.08
EXS2.DE
^NDX

Просадки

Сравнение просадок EXS2.DE и ^NDX

Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -77.11%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-17.47%
-2.53%
EXS2.DE
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности EXS2.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) составляет 3.87%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.87%
5.13%
EXS2.DE
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab